Ich hatte genau das selbe Problem..
Ton unter Windows war zwar da, aber in iCUE wurde das Headset nicht angezeigt!
Das Komische war aber, das es meinen Corsair RAM Speicher angezeigt hat (Vengeance rot LED) ..nur aber das Headset nicht.
Lösung war, einfach iCUE als Administrator ausführen und schon wurde alles angezeigt.
Windows 10 - 1909
Auf einem Laptop mit Windows 7 ging es jedoch sofort!